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够对广大投资者对系统交易的认识有所帮助。
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交易系统的类型
交易系统大体上可分为下述几种类型:
以技术指标为基础设计的交易系统
例1:简单算术平均线系统。设定短期平均线向上穿越长期平均线为买入信号,短期平均线向下穿越长期平均线为卖出信号,则构成一个简单但是完整的交易系统。这个系统有明确的买入点和对应的卖出点的规定,有能力完成一个完整的买卖周期。
例2:设定RSI〈10为买入信号,RSI>90为卖出信号,则有严重的设计缺陷。因为RSI可能长期不能趋近于某一极值,从而得不到对应的操作信号,长期无法完成完整的买卖周期。
以数据统计分布模式为基础设计的交易系统
这类交易系统的设计者一般都有很强的数学根底,有能力对市场数据作统计分布特征的研究。
例1:某期货合约跳空高开若干点买入,利润达到X值出场或收盘价出场,亏损达到Y值止损。该例的设计思想是企图捕捉跳空开盘对后市的影响。
例2:某期货合约突破型跳空买入,衰竭型跳空卖出。这就不是一个交易系统。因为①某一类跳空可能长期不出现致使不能完成进出场周期;②对信号的定义具有主观随意性。
以图表分析为基础设计的交易系统
图表分析在技术分析中占有重要地位。很多交易系统以图表分析为基础。
例1:按维克多突破模式为买入信号,反向维
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