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地为交易对手高盛提供了巨额掉期头寸。在另一边，最大的头寸被掌握在一群金融学教授手里，他们正在试图挖掘“1月效应”：即小盘股常常在1月份获得超额收益。这些教授做多价值线而做空标准普尔500指数。他们自认为是拥有足够信息的交易者，但实际上他们获得的消息并不比那些整天和小道消息、谣言及其他“噪音”打交道的交易员多。
有一天早上，鲁宾在布莱克的办公室问了一个问题：“如果堪萨斯城的那些交易对手失败而且破产了怎么办？”
布莱克像往常一样用手托着腮帮，挑了挑眉毛，但又非常安静地等待他手下的数量学专家解答。但是没有人说话，布莱克于是说道：“鲍勃，如果是那样的话，我们死定了。”
“但是发生这种情况的可能性有多大？你能估计一下吗？”同样的问题在管理委员会上也吸引了大家的注意力。而鲁宾也提出了他的标准问题：“最大的风险是什么？你能将其量化吗？”在得到满意的答复之后，鲁宾同意保持价值线的持仓。那个夏天结算的时候，高盛稳稳当当地赚到了2 000万美元。这为布莱克在1986年赢得了合伙人的地位并开创了在一揽子交易中的新业务线—在其中有5~50只
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